Edukacja dla studentów |  Analiza finansowa |  Rachunkowość |  Matematyka finansowa
Portfel inwestycyjny |  Rachunek kosztów | Finanse przedsiębiorstw

• portfele obligacji: cena czysta, cena brudna, YTM, duracja, duration zmodyfikowane, obligacje zero kuponowe, obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu

  
  

• strategie inwestowania w obligacje: dopasowanie przepływów pieniężnych (Cash flow matching), Immunizacja

  
  

• model CAPM

  
  

• model wyceny arbitrażowej APT

  
  

• ocena jakości zarządzaia portfelem (M2, IR)

  
  

• Metoda MNK, covariancja i korelacja stóp zwrotu

  
  

• miary efektywności (wskaźniki: Sharpe?a, Treynora, Jensena)

  
  

• oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i metody jej wyznaczania

  
  

• ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym i sposoby jego pomiaru

  
  

• miary zmienności pozycyjne (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności pozycyjny) i klasyczne (odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, wariancja, klasyczny współczynnik zmienności)

  
  

• miary wrażliwości (współczynnik beta)

  
  

• miary zagrożenia (semiwariancja, semiodchylenie standardowe, poziom bezpieczeństwa)

  
  

• teoria portfela wielu spółek, teoria portfela dwóch spółek

  
  

• linia rynku kapitałowego CML

  
  

• linia rynku papierów wartościowych SML

  
  

• portfel z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka

  
  

• portfel o minimalnym ryzyku

  
  

• Teoria portfelowa Markowitza

  
  

• krótka sprzedaż

  
  

• wycena opcji (model Blacka-Scholesa)

  
  

• budowanie optymalnego portfela inwestycyjnego w Excelu z wykorzystaniem narzędzia Solver

  
  

>>>Wstecz